المجموعات

كيف تعمل خوارزميات تداول الأسهم؟

كيف تعمل خوارزميات تداول الأسهم؟

يمكن أن يكون سوق الأسهم وحشًا شرهًا لأولئك الذين لا يفهمونه ، لكن في الوقت الحاضر ، لا تحتاج حتى إلى فهمه لكسب المال. أدى ظهور عصر المعلومات الرقمية والذكاء الاصطناعي إلى ظهور طريقة جديدة لتداول الأسهم تسمى التداول الخوارزمي.

يُشار إليه أحيانًا بالتداول الآلي أو تداول الصندوق الأسود ، وهو في الأساس برنامج يمكنه تداول الأسهم بسرعات وترددات عالية ، بما يتماشى تمامًا مع السوق.

يتم إعطاء هذه البرامج قيودًا وتعليمات مثل التوقيت والسعر والمبلغ وما إلى ذلك ، ويمكن للمستخدم ضبط كيفية عملها بالضبط. فكيف يعمل هذا كله إذن ...؟ لنلقي نظرة.

ذات صلة: كيف تدير الخوارزميات العالم الذي نعيش فيه

أساسيات

من خلال التداول الخوارزمي ، يمكنك التأكد من تنفيذ الصفقات في الوقت المناسب تمامًا ، وأن مبالغ الطلبات دقيقة تمامًا ، ويمكنك التحقق في وقت واحد من مؤشرات السوق المتعددة ، ويمكنك تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية.

يمكن إجراء التداول الخوارزمي على نطاق صغير ، ولكن معظم تجارة الخوارزميات الحديثة تتم بطريقة تسمى التداول عالي التردد (HFT). هذا يعني أن الخوارزمية تضع عددًا كبيرًا من الصفقات في تتابع سريع ، مما يؤدي إلى تحقيق القليل من المال في كل صفقة ، مما يؤدي إلى إضافة مبلغ كبير.

أصبحت تقنية التداول هذه شائعة عندما قدمت البورصات حول العالم حوافز للشركات لجعل أسهمها أكثر سيولة أو أسهل للبيع. بورصة نيويورك ، على سبيل المثال ، لديها مجموعة من الشركات التي تضيف المنافسة والسيولة إلى أسعار الأسهم في السوق. تدفع بورصة نيويورك رسومًا لتوفير المزيد من الأسهم السائلة ، والتي بدورها تساعد وسيط البورصة على المزيد من الصفقات.

كما أن وجود المزيد من الأسهم السائلة يمنح المستثمرين المزيد من الأمان في استثماراتهم لأنهم يعرفون أنهم سيكونون قادرين على الخروج بسرعة في المستقبل إذا لزم الأمر. هذه السيولة العالية هي ما يسمح بحدوث تداول عالي التردد ، ويمكن أن يكون مربحًا للغاية.

تتمثل الميزة الرئيسية لإدخال HFT لجميع الأسواق في أنه يزيد من انتشار العرض والطلب ، مما يسمح بتحقيق أرباح أعلى للمستثمرين. لكن أكبر عيب هو أنه نظرًا لأن هذه الخوارزميات تقوم بآلاف الحركات في الدقيقة ، يمكن للأسواق بأكملها أن ترتفع أو تنخفض في لحظة.

على سبيل المثال ، في 6 مايو 2010 ، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 1000 نقطة ، 10% من قيمته ، في غضون 20 دقيقة فقط قبل أن يرتفع مرة أخرى. تبين لاحقًا أن الأمر الضخم تسبب في بيع متوالي من المتداولين الخوارزميين بسرعة.

بالدخول إلى التفاصيل الجوهرية للتداول الخوارزمي أكثر قليلاً ، يمكننا البدء في النظر إلى الاستراتيجيات. وأكثرها شيوعًا هي استراتيجيات تتبع الاتجاه.

استراتيجيات تتبع الاتجاه

يعني الاتجاه الذي يتبع التداول الخوارزمي أساسًا أن هذه الخوارزميات تشتري وتبيع بناءً على المتوسطات المتحركة ، والاختراقات ، وحركات الأسعار ، وغيرها من المؤشرات الفنية للغاية. هذه الاستراتيجيات شائعة لأنها بسيطة وتعتمد على البيانات المتاحة بسهولة مع القليل من التحليل المعقد. بمقارنة هذه الإستراتيجية بالرياضيات ، ستكون مثل الجمع والتقسيم البسيط لأجهزة الكمبيوتر.

تعني هذه البساطة أيضًا أن فرصتك لكسب الكثير من المال ليست عالية مع هذه التقنيات ، لكنها توفر أمانًا أكبر.

تداول المراجحة

من الأساليب الشائعة الأخرى للتداول الحسابي المراجحة - مما يعني الفرق في الأسعار.

إذا كانت إحدى محطات الوقود تبيع قطعة حلوى مقابل دولار وكانت الأخرى تشتريها مقابل 2 ، فيمكنك شراء أطنان من الحلوى من الأولى وبيعها للأخيرة بربح دولار لكل بار. هذا هو تداول المراجحة.

تقوم خوارزميات تداول المراجحة بشراء أسهم مدرجة في بورصات مختلفة. نظرًا لأن كل بورصة هي سوق مختلفة ، فإن الأسعار ليست متوافقة دائمًا ، ولكنها عادة ما تكون قريبة. يتيح لك تنفيذ خوارزمية لتحديد فروق الأسعار استغلال هذه الفرص. عادة ، تتغير هذه المراجحات بسرعة وليست كبيرة جدًا ، لذلك لا يمكن للإنسان أن يفعل ذلك بالسرعة الكافية ، ولكن الكمبيوتر يمكنه ذلك بالتأكيد.

ذات صلة: تطبيق TECHNOLOGY DRIVEN TRADING APP يتيح لأي شخص تداول الأسهم

هناك الكثير من الإستراتيجيات المختلفة للتداول الخوارزمي والتي تمتد إلى ما هو أبعد من الغرض من هذه المقالة التمهيدية. من الآمن أن نفترض أنه يمكن تعديل الخوارزميات بناءً على النتائج المحددة التي تريدها ، ومدى الخطورة التي تريدها ، والمؤشرات التي تريد التداول عليها.

من خلال التعلم الآلي ، يتم تطوير بعض الخوارزميات التي يمكنها أخذ بيانات التجارة ، وتحديد ما إذا كانت الخوارزمية وراء تلك الصفقات ، ومعرفة كيفية عمل هذه الخوارزمية ، ثم التغلب على تلك الخوارزمية المنافسة في لعبتها الخاصة أو على الأقل تقليل هامشها.

إنشاء التداول الخوارزمي

يتطلب إعداد خوارزمية للقيام بالتداول بعض البراعة التقنية ، وعادة ما يتم إبعادها إلى الشركات التي لديها الوسائل للقيام بذلك.

لا يتعين عليك فقط تطوير رمز الكمبيوتر لبناء الخوارزمية ، ولكن بعد ذلك تحتاج إلى تنفيذ الخوارزمية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. التحدي الأكبر هو تحويل الخوارزمية الأولية إلى خوارزمية يمكن دمجها بالفعل في حساب التداول الخاص بك.

إليك ما ستحتاجه:

  • مهارات برمجة الكمبيوتر ومعرفة إستراتيجية التداول أو القدرة على شراء خوارزمية معدة مسبقًا.

  • اتصال شبكة نشط لتقديم الطلبات.

  • الوصول إلى موجز بيانات السوق المدمج في الخوارزميات الخاصة بك.

  • بنية تحتية لاختبار النظام في الأسواق السابقة للتحقق من أنه يعمل بالفعل دون خسارة أي أموال.

لإغلاق هذه المقدمة لتداول الخوارزمية ، دعنا نعمل من خلال مثال نظري نهائي.

يتم تداول سهم معين ، دعنا نقول لـ Concerning Reality ، والمختصر CORE ، في بورصتي YouTube و Facebook. تفتح بورصات الأوراق المالية هذه في أوقات مختلفة وبقيم عملات مختلفة. ستحتاج إلى خوارزمية تتداول بكلتا العملتين (الإعجابات مقابل المشتركين) وأخرى يمكنها حساب الفروق الزمنية وفقًا لذلك.

من أجل كسب المال من خلال المراجحة ، الفرق في سعر السهم في بورصات الفروق ، ستحتاج إلى خوارزمية تحتوي على موجز مباشر لأسعار السوق الحالية من كلا البورصتين ، وآلة حاسبة متكاملة للتبادل ، وتكامل وضع أوامر مع وسيط / مزود الأسهم ، والقدرة على الاختبار العكسي لمعرفة كيفية تداول CORE قبل تنفيذ الخوارزمية.

ستقوم الخوارزمية بقراءة الأسعار الواردة من كلا التبادلين ، وتحويلها من خلال أسعار الصرف ، وتحديد ما إذا كانت المراجحة كبيرة بما يكفي لكسب المال (مع مراعاة رسوم السمسرة) ثم الشراء والبيع وفقًا لذلك. إذا تم تنفيذ الخوارزمية بشكل صحيح ، فستجمع ببطء المزيد والمزيد من الأرباح.

يبدو كل شيء بسيطًا من الناحية النظرية ، ولكن من الناحية العملية ، يمكن أن تظهر المشكلات. يمكن أن تتقلب الأسعار في جزء من الثانية ، لذلك إذا كانت الخوارزمية الخاصة بك بطيئة في معالجة البيانات ، فقد ينتهي الأمر بخسارة الأموال باستمرار. لديك أيضًا مخاطر مثل أخطاء النظام وانقطاع الشبكة التي قد تتسبب في إنفاق الخوارزمية الخاصة بك الكثير من المال أو عدم القدرة على التداول بعد الآن.

من المحتمل ألا يكون تداول الخوارزميات في مستقبلك ، ولكن نأمل أن تفهم الآن المزيد قليلاً عن العملية التي تقود الأسواق الحديثة.


شاهد الفيديو: Basic Statistical Arbitrage: Understanding the Math Behind Pairs Trading by Max Margenot (كانون الثاني 2022).